Si «simple» était aussi simple.
N’y aurait-il pas moyen de faire plus simple? Ancus Röhr, responsable de l’actuariat NonVie, et son équipe se posent cette question tous les jours pour améliorer la compréhensibilité des calculs et la confiance dans leurs résultats. Et: dans l’univers de l’actuariat, même une formule éprouvée de longue date n’est pas à l’abri de mesures de simplification.
Texte Sarah Büchel Photo Barbara Jung
Il sait apporter de la clarté là où sont utilisées des formules dont la simple vue donnerait le vertige à un profane: Ancus Röhr, responsable de l’actuariat Non-vie Suisse, est un adepte inconditionnel de la simplicité. Avec les quatre membres de son équipe, il calcule les provisions pour sinistres, c’est-à-dire les réserves monétaires qui couvrent les sinistres dont le montant est encore incertain. Les résultats sont des estimations qui, en tant que telles, sont évidemment incertaines et comportent donc un risque. Une formule mathématique est utilisée pour mesurer ce risque.
Un chaos ordonné
Une première version de cette formule a été publiée dans les années 1990 par le mathématicien Thomas Mack. Lorsque le test suisse de solvabilité a modifié les exigences, les deux mathématiciens Michael Merz et Mario Wüthrich ont publié une version adaptée en 2007. Au même moment, Ancus a opté pour une approche qui, au lieu d’être basée sur la théorie des probabilités, utilisait les méthodes de l’ingénieur. Ce n’est que bien plus tard qu’il s’est avéré que les deux formules donnaient strictement le même résultat à la décimale près. Simple coïncidence? «J’ai été moimême le premier surpris lorsqu’il s’est avéré que, bien que totalement différentes de prime abord, la formule de Merz-Wüthrich et la mienne étaient identiques d’un point de vue mathématique.» Seule différence: la formule d’Ancus est beaucoup plus courte.
Cela simplifie la programmation ainsi que la compréhension de la formule et la rend plus facile pour les futurs étudiants en actuariat. La nouvelle formule présente également des avantages pour Helvetia: dans le projet IFRS 17, elle permet l’ajustement à des situations de données qui n’avaient pas été explicitement prises en compte dans les déductions de Merz et Wüthrich.
La simplicité se mérite
La première solution est rarement la plus simple. Il importe de se demander: n’y aurait-il pas moyen de faire plus simple? «La difficulté est qu’il faut identifier le cœur du problème», estime Ancus. Il faut alors persévérer pour y parvenir et aboutir à la solution la plus simple. Rétrospectivement, cet exemple montre qu’il vaut la peine d’adopter une approche non conventionnelle. Partant de ce principe, l’équipe de l’actuariat se penche aujourd’hui sur des processus nouveaux et existants. «Si une chose ne peut être expliquée de manière simple, cela veut souvent dire que la solution choisie n’est pas la plus efficace», déclare Ancus. L’actuariat refuse d’être une boîte noire dont les résultats sont incompréhensibles: «Dès lors que nous communiquons de manière transparente et expliquons simplement, nous apportons de la clarté à nos thématiques pourtant complexes et créons la confiance dans les calculs et le travail de l’actuariat.»
Mario Wüthrich Les mathématiques mettent à notre disposition une formidable boîte à outils pour la résolution de problèmes. Souvent, les problèmes ne peuvent être résolus qu’en combinant des techniques issues de différents domaines des mathématiques. Comme c’est souvent le cas, la première solution n’est généralement pas la plus élégante. Il s’agit plutôt d’inspirer d’autres personnes à creuser le problème. La beauté de l’approche d’Ancus réside dans la simplicité et l’élégance de son raisonnement ainsi que dans la compacité de sa présentation. Il a ainsi amené nos premiers résultats à un niveau qui permet d’implémenter numériquement le problème de manière simple et de l’intégrer de manière compréhensible dans l’enseignement. Je tiens à en féliciter chaleureusement Ancus!
L’équipe de l’actuariat Stefan Männle, Ancus Röhr, Dilyan Stoyanov, Yannick Volpez et Jonas Fischer (de g. à d.) remet en question et simplifie dans tous les domaines.
Ancus, à qui aimerais-tu dire merci? viva remettra en ton nom des chocolats à cette personne.
J’aimerais remercier Patric Wangler et son équipe du restaurant du personnel de la St. Alban-Anlage. Le menu de midi est toujours délicieux et le personnel extraordinairement attentif.